主 题：Ratio-controlled screening for structural break predictive regressions
主讲人：张荣茂 教授/博导
时 间：2025年10月29日 下午15：00-17：00
地 点：第九教学楼326会议室
内 容：In this talk, we introduce a three-step efficient procedure to select and estimate the active predictors and change points of a structural break predictive regression, where the number of change points are allowed to vary with the sample size, and the predictors are allowed to be high-dimensional stationary, cointegrated and nonstationary, with sparse active variables. In this procedure, we first select the active predictors by a canonical correlation screening; then we estimate the change points by a ratio-controlled regression screening; and finally we eliminate the redundant break points and predictors by information criterion (IC). It is shown that the true break points and active predictors could be estimated and selected consistently. Simulations show that the proposed procedure performs quite well and is very efficient in computation.
主讲人介绍：
张荣茂，浙江工商大学特聘教授，统计与数学学院副院长.现为浙江省现场统计研究会副理事长，多元分析应用专业委员会副理事长，全国概率统计学会理事。曾任浙江大学数学科学学院教授、数据科学中心兼职教授，闽江学者讲座教授。2004年在浙江大学获得博士学位，2004年7月至2006年6月在北京大学从事博士后研究，2006年至今在浙江大学工作，多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。主要从事非平稳金融时间序列和高维空间计量经济模型的理论与应用研究，已发表SSCI/SCI论文60多篇，发表的杂志包括Annals of Statistics (AOS)，Journal of the American Statistical Association (JASA)，Journal of Econometrics (JOE)，Econometric Theory (ET), Journal of Business and Economic Statistics (JBES)等统计与计量经济的顶级期刊。2015年获浙江省杰出青年基金，主持浙江省重点基金项目1项、国家自然科学基金4项和省部级基金项目多项。2021年作为第一申报人获得浙江省自然科学奖（二等奖）和第一届统计学科学技术进步奖（三等奖）。兼任J. Korean Statist. Soc.等杂志编委。
