报告题目：Several Correlation Matrix Optimization Problems in Financial Stress Testing
报告人：孙德锋
报告人简介：孙德锋，1995年中科院应用数学所获得博士学位，现任新加坡国立大学数学系教授、新加坡国立大学风险管理研究所副所长。孙德锋教授是国际著名优化专家，长期从事最优化理论、算法及应用研究，在半光滑和光滑化牛顿方法，以及线性和非线性矩阵优化等方面具有很深造诣。孙德锋教授现任Asia-Pacific Journal of Operational Research（亚太运筹学杂志）主编，国际顶级数学期刊Mathematical Programming(数学规划)、SIAM Journal on Optimization编委。在Operations Research, Mathematical Programming, SIAM Journal on Optimization等国际权威刊物上发表学术论文60余篇。2011年5月，受邀（8个大会报告人之一）在德国举行的SIAM 优化国际会议上作大会报告，介绍他在矩阵优化理论、算法及应用方面取得的一系列重要成果。其在非对称矩阵优化问题方面取得的重大突破，开辟了矩阵优化的新方向，受到国际优化界许多专家的一致赞誉。
时间：2011年12月15日（周四）下午13: 30
报告地点：理学院学术报告厅（6教南528）
欢迎感兴趣的老师、研究生、本科生参加！
